Ray Sono baut in seiner Version 2007 die Funktionalität seines PortfolioManagers in einem erheblichen Umfang aus. Gemeinsam mit Tetralog, den Spezialisten für Markowitz-Analysen, entwickelte Ray Sono einen neuen Qualitätslevel für die Wertpapierberatung und Portfolio-Optimierung. Neben Markowitz-Optimierungen gehören dazu auch Stress-Tests, automatisierte Optimierungen oder ein detailliertes Reporting.
Seit Juli 2007 nutzen die Wealth Manager der HVB die Markowitz-Analysen des PortfolioManagers von Ray Sono. Die Lösung wird mit einer Risiko-/Rendite-Analyse des Kundendepots seit Juli 2007 von rund 300 Beratern eingesetzt, um ihre Depotanalysen um das Themenfeld “Risiko” zu erweitern. Sie unterstreichen damit die Vorteile der HVB Wealth Management Anlagestrategien auch unter Risikogesichtspunkten.
Risikoanalysen wie die Risiko-Rendite-Betrachtung sind attraktiv für den Berater, weil er damit seinem Kunden die Wechselwirkung aus Rendite und Risiko und den individuellen Handlungsbedarf anschaulich erklären kann. Während im Mengenkundengeschäft abstrahierte Betrachtungen und Berechnungen auf Ebene von Assetunterklassen ausreichen können, ist für den Private Banker oder den Portfoliomanager die Ansicht einzelner Wertpapiere aussagekräftiger. Denn diese präzisen Analysen gehen nicht nur in einzelne Depotbetrachtungen ein, sondern werden auch in Kundenstandardreports und automatisierten Analysen über den gesamten Bestand hinweg eingesetzt.
Zudem erhalten Berater im Private Banking mit den Analysen nach Markowitz automatisierte Umstrukturierungsempfehlungen für Kundendepots. Die Anwendung gibt dabei eindeutig vor, wie eine Umstrukturierung unter Berücksichtigung des Kundenprofils nach den Kriterien Risiko und Rendite aussehen sollte. Da eine Optimierung nach Markowitz nicht unbedingt mit den Portfolioempfehlungen eines Bankenresearch übereinstimmen muss, entwickelten Tetralog und Ray Sono zusätzlich eine Methodik, in der eine Risiko-Rendite- Optimierung die Vorgaben einer Research-Abteilung berücksichtigt. Damit werden die historischen Korrelationen der Märkte wie auch die auf die Zukunft gerichteten Prognosen des Research gleichermaßen berücksichtigt.
Für Beratergruppen unterhalb des Private Bankings stehen Funktionen zur Depotoptimierung anhand von Musterportfolios zur Verfügung. Hier bieten qualitativ orientierte Empfehlungsalgorithmen eine Ergänzung zu der quantitativen Optimierung nach Performance- und Volatilitätskennzahlen. Dabei bilden die mit einer synthetischen Intelligenz ausgestatten Regeln die optimale Entscheidung eines Beraters nach.
Wie die anderen prämierten Beratungslösungen von Ray Sono, basiert der PortfolioManager auf einer JavaEE-Architektur, und kann deshalb individuell an die Prozesse und Anforderungen sowie in die Systemlandschaft des Kunden eingebunden werden. Die Plattform ermöglicht es dabei mit einer zentralen Anwendungslogik sämtlichen Anwendergruppen innerhalb der Bank, mittels einer auf ihre jeweiligen Anforderungen zugeschnittenen Oberfläche die für sie relevanten Wertpapier-Analysefunktionen zu nutzen.
Mit dem PortfolioManager hat Ray Sono eine der umfassendsten Lösungen für moderne Depotanalysen entwickelt. Die umfangreichen Möglichkeiten – Optimierung auf Basis von Musterdepots, Markowitz-Berechnungen sowie Mischformen aus beiden Ansätzen – bieten zusammen mit Stress-Tests leistungsfähige Beratungswerkzeuge für Private Banker, Portfoliomanager und Berater im Massenkundengeschäft.